Буренин А.Н. «Управление портфелем ценных бумаг»

Буренин Управление портфелем ценных бумагАвтор: А.Н. Буренин

Название: Управление портфелем ценных бумаг
Тип: учебник
Издательство: НТО имени академика С.И. Вавилова
Год издания: 2008
Страниц: 440
Формат: PDF
Размер файла: 27,0 МВ
Размер архива: 26,6 МВ

Описание: В книге рассматриваются вопросы управления портфелем ценных бумаг, основные концепции и финансовые стратегии, используемые в этой области деятельности. В книге широко представлен материал по использованию программы Excel для финансовых расчетов и построения моделей. Рекомендуется студентам, аспирантам, преподавателям ВУЗов и работникам финансовой сферы.

============================================================

Содержание:

ГЛАВА 1. ОЖИДАЕМАЯ ДОХОДНОСТЬ И РИСК ПОРТФЕЛЯ

1.1. ОЖИДАЕМАЯ ДОХОДНОСТЬ ПОРТФЕЛЯ

1.1.1. Ожидаемая доходность актива

1.1.2. Ожидаемая доходность портфеля при невозможности заимствования средств или осуществления коротких продаж.

1.1.3. Ожидаемая доходность портфеля при возможности заимствования средств

1.1.4. Ожидаемая доходность портфеля при возможности коротких продаж

1.1.5. Ожидаемая доходность портфеля при использовании только заемных средств

1.1.6. Использование программы Excel для расчета ожидаемой доходности портфеля

1.2. ОЖИДАЕМЫЙ РИСК ПОРТФЕЛЯ

1.2.1. Риск актива

1.2.2. Определение дисперсии и стандартного отклонения доходности актива с помощью программы Excel

1.2.3. Показатели тесноты связи между доходностями ценных бумаг

1.2.4. Использование программы Excel для расчета ковариации и коэффициента корреляции доходностей ценных бумаг

1.2.5. Риск портфеля, состоящего из двух активов

1.2.5.1. Риск портфеля из двух активов с корреляцией доходностей +1

1.2.5.2. Риск портфеля из двух активов с корреляцией доходностей -1

1.2.5.3. Риск портфеля из двух активов с некоррелируемыми доходностями

1.2.5.4. Риск портфеля из двух активов с минимальной дисперсией

1.2.6. Риск портфеля состоящего из нескольких активов

1.2.7. Использование программы Excel для расчета риска портфеля ценных бумаг

1.2.8. Доминирующий портфель

1.2.9. Эффективный набор портфелей

1.2.10. Граница Марковца при возможности коротких продаж

1.3. ПОРТФЕЛЬ, СОСТОЯЩИЙ ИЗ АКТИВА БЕЗ РИСКА И РИСКОВАННОГО АКТИВА. КРЕДИТНЫЙ И ЗАЕМНЫЙ ПОРТФЕЛИ

Краткие выводы

Приложение 1. Вывод формулы ожидаемой доходности портфеля

Приложение 2. Вывод формулы дисперсии портфеля, состоящего из двух активов

Приложение 3. Множество портфелей из двух активов с корреляцией доходностей +1

Приложение 4. Основы матричного исчисления

Приложение 5. Вывод уравнения линии эффективной границы при возможности заимствования и кредитования

Приложение 6. Определение геометрической формы границы Марковца

Приложение 7. Использование программы Excel для построения графика границы Марковца портфелей из двух активов

ГЛАВА 2. ВЫБОР РИСКОВАННОГО ПОРТФЕЛЯ

Посмотреть содержание полностью

 

Размер архива 26,6 МВ

skachat_YD